データ定義
このページでは、朝刊・夕刊サービスにおけるデータの定義と、各銘柄に対してタグ付けを行う際のロジックについて説明します。特に、好材料や悪材料、トレードチャンスの判断基準となるロジックや、データの選定基準について詳しく解説します。
材料
材料では生成AI（Google Gemini）を利用して、ミンカブから配信された記事を以下に分類しています。
また生成AIにより、各記事に以下の項目により点数をつけ、点数が高いものから順に表示しています。
- 今後予想される株価の上昇または下落の度合い
- 銘柄の一般的な知名度
- クリック率の予測
- CrowdInputによる銘柄の注目度
好材料
当該材料の結果株価が上がると予想されるニュース、もしくは株価の上昇についてのニュース。
例：好調な決算、増配、優待の新設、事業拡大、政治・経済的な好材料、株価の顕著な上昇など
悪材料
当該材料の結果株価が下がると予想されるニュース、もしくは株価の下落についてのニュース。
例：決算の悪化、減配、優待の廃止、事業縮小、政治・経済的な悪材料、株価の顕著な下落など
トレードチャンス
トレードチャンスは、テクニカル分析に基づく統計的手法を用い、「買いシグナル」「売りシグナル」が点灯した銘柄を以下に記載する方法で計算をした上で、直近1年間の勝率の高いものから最大50銘柄を表示します。
具体的には、以下のデータを利用して、SBI証券の業務委託先であるAlpacaTech株式会社（以下「AlpacaTech」といいます。）がテクニカル分析を用いてバックテストを実施し、バックテストの勝敗数から過去の勝率実績が高いシグナルをランキングとして提供します。利用するテクニカル分析は日本株と米国株で異なります。
- 日本株は株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（以下「ミンカブ」といいます。）から提供を受けた株式分割等の調整を反映した過去の株価データ（最大5年分）
- 米国株はAlpaca Securities LLCから提供を受けた株式分割等の調整を反映した過去の株価データ（最大5年分）
テクニカル分析は、日本株は買いシグナルであれば株価が下がり過ぎたときの反発、売りシグナルであれば株価が上がりすぎたときの反落を捉えることを想定して選定しています。その特性上、上昇トレンドが続いているときは買いシグナルが、下落トレンドが続くときには売りシグナルの数が減少することになりますのでご留意ください。
米国株は日本株で採用する反発シグナルに加えて、さらに米国株のトレンドが形成されたときにそのトレンドに従うトレンドフォローのシグナルを買いシグナルに追加的に採用しています。買いシグナルが「反発」か「トレンドフォロー」のどちらに該当するかはトレードチャンスのタグで確認可能です。
上記説明の通り、本サービスの表示内容にはAIなどを活用した予測要素は一切利用しておらず、統計的な実績にのみ基づいて算出しています。
バックテストの計算ロジック
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米国株と日本株ともに当日の市場外を含まない、市場内の終値を利用して後述の対象銘柄に対して４種類のテクニカル分析（ボリンジャーバンド、ストキャスティクス、RSI、移動平均線ゴールデンクロス）を実施します。各テクニカル分析の詳細は「テクニカル分析の詳細」に記載します。
- ボリンジャーバンド（日本株、米国株）
- 買いシグナルは-2σのバンドを下に抜ける
- 売りシグナルは+2σのバンドを上に抜ける
- ストキャスティクス（日本株のみ）
- 買いシグナル：%K < 20 かつ %D < 20 かつ %K > %D かつ 前日%K < 前日%D（つまりクロスの発生）を満たす場合
- 売りシグナル：%K > 80 かつ %D > 80 かつ %K < %D かつ 前日%K > 前日%D（つまりクロスの発生）を満たす場合
- RSI 20% 以下（米国株のみ）
- 買いシグナル：RSIが20%を下回った場合
- 売りシグナル：採用しない
- 移動平均線ゴールデンクロス（米国株のみ）
- 買いシグナル：短期移動平均線（10日/15日/20日）と中期移動平均線（50日/75日/100日）のいずれかのゴールデンクロスの発生
- 売りシグナル：採用しない
- ボリンジャーバンド（日本株、米国株）
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上記シグナルが発生した銘柄に対して、最大5年のバックテストを行います。
具体的には過去5年で上記条件を満たす日付を計算し、該当する日付の翌営業日の始値で約定（買いシグナルであれば買付、売りシグナルであれば売却）した場合、買いシグナルであれば5営業日後終値が上昇していれば勝ち（下がっていたら負け）、売りシグナルであれば5営業日後終値が下落していたら勝ち（上がっていたら負け）として勝敗数を計算します。 - 最大5年のバックテストの結果を用いて、リスク・リターンの指標である「平均勝ち幅を最大負け幅で割った値」が0.27を下回る銘柄を除外します。これはバックテストにおいて、期待される勝ち幅に対して、リスクが大きすぎるシグナルを除外するための処理です。
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直近1年に絞り次の条件を満たすシグナルで、勝率順にランキングを生成します。勝率が同じ場合は勝数が多い方をランキング上位とします。
- 発生回数が10回以上
- 勝率（勝数/発生回数）が60%以上
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トレードチャンスで点灯した買いシグナル・売りシグナルのランキングを当日の夕刊（18:20）でお知らせします。
- 1/3/5年のバックテストの実績詳細が確認できます。
- また、表示している過去実績の上昇（下落）率は実際に勝ちになった場合、平均で何%上昇（下落）していたかを示しています
トレードチャンス対象銘柄の制限
米国株式・日本株式のうち一定の条件を満たす銘柄を、本サービスにおいて取扱対象としています。なお、日本株式においては、次の銘柄は原則としてトレードチャンスから除外します。
- 募集・売出し（PO）と公開買付け（TOB）を実施中の銘柄
- 日本証券金融株式会社（日証金）から株式申込制限銘柄または株式注意喚起銘柄に指定されている銘柄
- その他、SBI証券が取扱い対象外に指定する銘柄
テクニカル分析の詳細
ボリンジャーバンドは、市場が活発に動いている（ボラティリティが高い）場合、バンドは広がります。逆に、価格の変動が小さい（ボラティリティが低い）場合はバンドが狭くなるテクニカル分析手法です。
トレードチャンスで利用しているボリンジャーバンドは過去20日間の単純移動平均線を中心線として、その±2σ（過去の価格変動を基に算出した95%の確率で株価が存在する範囲）のバンドを突き抜けたタイミングをシグナルとして活用しています。すなわち、将来の株価が単純移動平均線の方向へ回帰するであろうという考え方に基づき、価格が上部のバンドに近づいたり突破したりすると「買われ過ぎ」と見なされ「売りシグナル」、逆に下部のバンドに近づくと「売られ過ぎ」と判断され「買いシグナル」として計算します。
ストキャスティクスは、一定期間内の価格レンジを基に、現在の終値がそのレンジのどこに位置しているかを示す指標です。
%Kライン
一定期間（トレードチャンスでは14日間）の最高値と最安値を使い、次の式で計算されます。
%K ＝ （当日の終値 － 期間中の最安値） ÷ （期間中の最高値 － 期間中の最安値） × 100
%Dライン
%Kラインの移動平均（トレードチャンスでは3日間の単純移動平均）として算出され、シグナルラインとして使われます。
%Kや%Dが80以上の場合は買われ過ぎ、20以下の場合は売られ過ぎと判断され、かつ、%Kが%Dを下から上に突き抜けると買いシグナル、上から下に突き抜けると売りシグナルと判断できます。トレードチャンスではこの2つの条件を満たした場合のみをシグナルとしています。
移動平均線ゴールデンクロスは、期間の短い移動平均線（短期線）が、期間の長い移動平均線（中期線・長期線）を下から上に突き抜ける現象を指します。移動平均線とは、一定期間の株価の終値の平均値を線で結んだもので、株価の大きな流れであるトレンドを把握するためによく用いられるテクニカル指標です。
これは一般的に、相場が下落トレンドから上昇トレンドへ転換するサインとされ、買いシグナルとして知られています。トレードチャンスでは、このゴールデンクロスを米国株における「トレンドフォロー型」の買いシグナルとして採用しています。具体的には、短期移動平均線（10日、15日、20日のいずれか）が、中期移動平均線（50日、75日、100日のいずれか）を上に抜けたタイミングを買いシグナルとして計算し、上昇トレンドの発生を捉えることを目指します。米国株の買いシグナルのみゴールデンクロスを採用している理由は、米国株は伝統的に上昇トレンドが形成されやすいことが知られており、この現象を捉えるためです。
RSI（相対力指数）は、一定期間内の価格変動の強弱を示す指標です。以下の式で算出されます。
RSI ＝ 100 − (100 ÷ (1 + RS))
RS ＝ (期間中の平均上昇幅) ÷ (期間中の平均下降幅)
トレードチャンスでは14日間のRSIを採用し、RSIが20％以下になったタイミングを「売られ過ぎ」と判断して買いシグナルとして活用しています。これにより、極端に売られすぎた局面からの反発を捉え、安値圏でのエントリー機会を狙います。
ご利用上のご留意点
本サービスは、過去の統計的データのみに基づいてシグナルを算出するため、将来の株価変動を示唆または保証するものではございません。シグナルに基づく投資判断はお客さまご自身の責任と判断において行っていただく必要がございます。
本サービスは、金融商品の勧誘、投資助言、投資推奨、投資その他の戦略に関する推奨等を提供するものではありません。
日本株 銘柄タグ
日本株材料やトレードチャンス、見つけるのページに表示している各銘柄についているタグのロジックを説明します。
閲覧数が多い
直近のデイリーのCrowdInput※のアクセス数が500件以上の銘柄のうち上位100銘柄。
※CrowdInputとはミンカブ・ジ・インフォノイドが提供する日本最大級の金融情報サイト「株探」のアクセスログをリアルタイムで解析したもの。
大型株
時価総額上位200銘柄。
業界リーダー
- 日本株: 33業種の各時価総額トップ各1銘柄
- 米国株: 米国株33業種に分類したデータ（ミンカブ社提供）をベースにAlpacaTech社が調整を行った時価総額トップ各1銘柄
高配当
- 配当性向が100%以下
- 直近3期連続で経常利益が黒字
- 今期の経常利益予想が黒字または未発表
- 直近3期の平均フリーキャッシュフローがプラス
- 今期の予想配当利回りが3.5%以上
連続増収
- 直近10期以上連続で売上高が増加している
- 今期の売上高予想が増加または未発表
連続増益
- 直近10期以上連続で経常利益が増加している
- 今期の経常利益予想が増加または未発表
高成長
- 直近6期で会計基準と単体・連結の別が変わっていない
- 直近5期のうち4期以上で売上高成長率がプラス または 直近5期のうち4期以上で経常利益成長率がプラス
- 今期予想の売上高成長率が8%以上
- 直近5期の売上高の年平均成長率が5%以上
高収益
- 直近3期連続で経常利益が黒字
- 今期の経常利益予想が黒字
- 直近3期連続で自己資本比率が30%以上
- 直近3期のROEの平均が15%以上
- 今期の予想ROEが15%以上
黒字転換予想
- 直近3期連続で純利益が赤字
- 今期の純利益予想が黒字
財務健全
- 直近5期連続で経常利益が黒字
- 今期の経常利益予想が黒字
- 直近5期連続で営業キャッシュフローがプラス
- 直近5期連続でフリーキャッシュフローがプラス
- 直近5期の平均ROEが8％以上
- 直近5期の平均ROAが5％以上
- 当期の予想ROEが8%以上
- 当期の予想ROAが5%以上
- 自己資本比率が70％以上
割安
- 直近3期連続で経常利益が黒字
- 今期の経常利益予想が黒字
- 自己資本比率が50％以上
- 直近3期の平均フリーキャッシュフローがプラス
- PERが0より大きく15以下
- PBRが0より大きく1以下
- PER×PBRが10以下
ワンコイン
- 東証プライム・スタンダード・グロースのいずれかに上場（＝S株買付対象）
- 直近の終値が500円以下
優待
ミンカブ社提供の優待情報を利用。データ取得時刻は朝刊が7時時点、夕刊は13時時点。この優待情報に掲載されている株主優待を提供している銘柄が対象
人気優待
上記の優待情報を活用し株主優待を提供している銘柄のうち、最新のデイリーのCrowdInput優待アクセスランキング上位100銘柄
米国株 銘柄タグ
材料やトレードチャンス、見つけるのページに表示している各米国株銘柄についているタグのロジックを説明します。
閲覧数が多い
直近のデイリーのCrowdInput※のアクセス数上位100銘柄。
※CrowdInputとはミンカブ・ジ・インフォノイドが提供する日本最大級の金融情報サイト「株探」のアクセスログをリアルタイムで解析したもの。
大型株
時価総額3,000億ドル以上の銘柄。
高配当
実績配当利回りは「前会計年度の1株あたりの実績配当総額 / 前会計年度の期末日の終値」から算出しており、変動配当を実績配当総額に含めています。
- 配当性向が100%以下
- 直近3期連続で経常利益が黒字
- 直近3期の平均フリーキャッシュフローがプラス
- 実績配当利回りが3.5%以上
連続売上高成長
- 直近10期以上連続で売上高が増加している
- 直近５期連続で営業キャッシュフローがプラス
高成長
- 直近5期のうち4期以上で売上高成長率がプラス または 直近5期のうち4期以上で経常利益成長率がプラス
- 直近5期の売上高の年平均成長率が15%以上
高収益
- 直近3期連続で経常利益が黒字
- 直近3期のROAの平均が15%以上
財務健全
- 直近5期連続で経常利益が黒字
- 直近5期連続で営業キャッシュフローがプラス
- 直近5期連続でフリーキャッシュフローがプラス
- 直近3期の平均ROAが15％以上
割安
実績PERは「前年決算期末の終値 / 前年決算期末の1株当たり純利益」から算出しています。
- 直近3期連続で経常利益が黒字
- 直近3期の平均フリーキャッシュフローがプラス
- 実績PERが0より大きく12以下
- PBRが0より大きく1.5以下
時間外急変銘柄
- 米国市場取引時間外のAM7:15, 8:15, 9:15, 10:15において、アフターマーケットの変動率が±2%以上のうち上位60銘柄
閲覧数が多いETF
- 直近のデイリーのCrowdInput※のアクセス数上位30銘柄。
※CrowdInputとはミンカブ・ジ・インフォノイドが提供する日本最大級の金融情報サイト「株探」のアクセスログをリアルタイムで解析したもの。
高配当ETF
配当利回り(前年実績)は「前年の1株あたりの配当総額/前年の年末の終値株価」から算出しています。
- 配当利回り（前年実績）が3.0%以上
高リターンETF
- 1年間のトータルリターンが10%以上
日本株 掛け合わせ特集
1000円以下×高配当
1000円以下のロジックと高配当のロジックを掛け合わせたものです。
- 東証プライム・スタンダード・グロースのいずれかに上場（＝S株買付対象）
- 直近の終値が1000円以下
1000円以下×大型株
1000円以下のロジックと大型株のロジックを掛け合わせたものです。
- 東証プライム・スタンダード・グロースのいずれかに上場（＝S株買付対象）
- 直近の終値が1000円以下
米国株 掛け合わせ特集
3万円以下×大型株
3万円以下のロジックと大型株のロジックを掛け合わせたものです。
- 直近の終値が3万円以下※
※朝刊は7:00近辺、夕刊は16:30近辺にドル円の為替レートを取得。為替変動を考慮し、取得したレートに対して2%のマージンを追加したうえで3万円相当のドル価格を計算し、そのドル価格以下の株価の米国株銘柄を対象にしています。
掲載情報について
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バックテスト分析では、テクニカル指標であるボリンジャーバンド(日本株式、米国株式)、ストキャスティクス（日本株式）、RSI(米国株式)およびMAゴールデンクロス（米国株式）を使用して、最大過去5年間の株価の反発および反落（日本株式・米国株式）、またはトレンド（米国株式の買いシグナルのみ）を捉えるバックテストに基づくテクニカル分析を行い、作成した情報を参考情報として掲載しています。直近1年間で10回以上のシグナルが発生し、かつ、その勝率（翌営業日の始値から5営業日後の終値においてわずかでも株価が上昇した場合を勝ちとみなす）が60%以上のときに買いシグナル、直近1年間で10回以上のシグナルが発生し、かつ、その勝率（翌営業日の始値から5営業日後の終値においてわずかでも株価が下落した場合を勝ちとみなす）が60%以上のときに売りシグナルが点灯するものとします。直近1年間の勝率の高いものからリスクが大きいシグナルを除外し、最大50銘柄を表示しています。ロジックの詳細は
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