データ定義
このページでは、朝刊・夕刊サービスにおけるデータの定義と、各銘柄に対してタグ付けを行う際のロジックについて説明します。特に、好材料や悪材料、トレードチャンスの判断基準となるロジックや、データの選定基準について詳しく解説します。
日本株材料
日本株材料では生成AI（Google Gemini）を利用して、ミンカブから配信された記事を以下に分類しています。
また生成AIにより、各記事に以下の点数により点数をつけ、点数が高いものから順に表示しています。
- 今後予想される株価の上昇または下落の度合い
- 銘柄の一般的な知名度
- クリック率の予測
- CrowdInputによる銘柄の注目度
好材料
当該材料の結果株価が上がると予想されるニュース、もしくは株価の上昇についてのニュース。
例：好調な決算、増配、優待の新設、事業拡大、政治・経済的な好材料、株価の顕著な上昇など
悪材料
当該材料の結果株価が下がると予想されるニュース、もしくは株価の下落についてのニュース。
例：決算の悪化、減配、優待の廃止、事業縮小、政治・経済的な悪材料、株価の顕著な下落など
トレードチャンス
トレードチャンスは、テクニカル分析に基づく統計的手法を用い、「買いシグナル」「売りシグナル」が点灯した銘柄を以下に記載する方法で計算をした上で、直近1年間の勝率の高いものから最大50銘柄を表示します。
具体的には、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（以下「ミンカブ」といいます。）から提供を受けた株式分割等の調整を反映した過去の株価データ（最大5年分）を基に、SBI証券当社の業務委託先であるAlpacaTech株式会社（以下「AlpacaTech」といいます。）が2種類のテクニカル分析（ボリンジャーバンド、ストキャスティクス）を用いてバックテストを実施し、バックテストの勝敗数から過去の勝率実績が高いシグナルをランキングとして提供します。
2種類のテクニカル分析は、買いシグナルであれば株価が下がり過ぎたときの反発、売りシグナルであれば株価が上がりすぎたときの反落を捉えることを想定して選定しています。その特性上、上昇トレンドが続いているときは買いシグナルが、下落トレンドが続くときには売りシグナルの数が減少することになりますのでご留意ください。
上記説明の通り、本サービスの表示内容にはAIなどを活用した予測要素は一切利用しておらず、統計的な実績にのみ基づいて算出しています。
バックテストの計算ロジック
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15:30に確定する当日終値を利用して後述の対象銘柄に対して2種類のテクニカル分析（ボリンジャーバンド、ストキャスティクス）を実施します。各テクニカル分析の詳細は「テクニカル分析の詳細」に記載します。
- ボリンジャーバンド
- 買いシグナルは-2σのバンドを下に抜ける
- 売りシグナルは+2σのバンドを上に抜ける
- ストキャスティクス
- 買いシグナル：%K < 20 かつ %D < 20 かつ %K > %D かつ 前日%K < 前日%D(つまりクロスの発生)を満たす場合
- 売りシグナル：%K > 80 かつ %D > 80 かつ %K < %D かつ 前日%K > 前日%D(つまりクロスの発生)を満たす場合
- ボリンジャーバンド
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上記シグナルが発生した銘柄に対して、最大5年のバックテストを行います。
具体的には過去5年で上記条件を満たす日付を計算し、該当する日付の翌営業日の始値で約定（買いシグナルであれば買付、売りシグナルであれば売却）した場合、買いシグナルであれば5営業日後終値が上昇していれば勝ち(下がっていたら負け)、売りシグナルであれば5営業日後終値が下落していたら勝ち(上がっていたら負け)として勝敗数を計算します。 -
直近1年に絞り次の条件を満たすシグナルで、勝率順にランキングを生成します。勝率が同じ場合は勝数が多い方をランキング上位とします。
- 発生回数が10回以上
- 勝率(勝数/発生回数)が60%以上
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トレードチャンスで点灯した買いシグナル・売りシグナルのランキングを当日の夕刊(18:20)でお知らせします。
- 1/3/5年のバックテストの実績詳細が確認できます。
- また、表示している過去実績の上昇(下落)率は実際に勝ちになった場合、平均で何%上昇(下落)していたかを示しています
トレードチャンス対象銘柄
日本株式市場に上場する株式のうち一定の条件を満たす銘柄を、本サービスにおいて取扱対象としています。なお、次の銘柄は原則としてトレードチャンスから除外します。
- 募集・売出し(PO)と公開買付け(TOB)を実施中の銘柄
- 日本証券金融株式会社(日証金)から株式申込制限銘柄または株式注意喚起銘柄に指定されている銘柄
- その他、SBI証券が取扱い対象外に指定する銘柄
テクニカル分析の詳細
ボリンジャーバンドは、市場が活発に動いている（ボラティリティが高い）場合、バンドは広がります。逆に、価格の変動が小さい（ボラティリティが低い）場合はバンドが狭くなるテクニカル分析手法です。
トレードチャンスで利用しているボリンジャーバンドは過去20日間の単純移動平均線を中心線として、その±2σ(過去の価格変動を基に算出した95%の確率で株価が存在する範囲)のバンドを突き抜けたタイミングをシグナルとして活用しています。すなわち、将来の株価が単純移動平均線の方向へ回帰するであろうという考え方に基づき、価格が上部のバンドに近づいたり突破したりすると「買われ過ぎ」と見なされ「売りシグナル」、逆に下部のバンドに近づくと「売られ過ぎ」と判断され「買いシグナル」として計算します。
ストキャスティクスは、一定期間内の価格レンジを基に、現在の終値がそのレンジのどこに位置しているかを示す指標です。
%Kライン
一定期間（トレードチャンスでは14日間）の最高値と最安値を使い、次の式で計算されます。
%K ＝ (当日の終値 － 期間中の最安値) ÷ (期間中の最高値 － 期間中の最安値) × 100
%Dライン
%Kラインの移動平均（トレードチャンスでは3日間の単純移動平均）として算出され、シグナルラインとして使われます。
%Kや%Dが80以上の場合は買われ過ぎ、20以下の場合は売られ過ぎと判断され、かつ、%Kが%Dを下から上に突き抜けると買いシグナル、上から下に突き抜けると売りシグナルと判断できます。トレードチャンスではこの2つの条件を満たした場合のみをシグナルとしています。
ご利用上のご留意点
本サービスは、過去の統計的データのみに基づいてシグナルを算出するため、将来の株価変動を示唆または保証するものではございません。シグナルに基づく投資判断はお客さまご自身の責任と判断において行っていただく必要がございます。
本サービスは、金融商品の勧誘、投資助言、投資推奨、投資その他の戦略に関する推奨等を提供するものではありません。
銘柄タグ
日本株材料やトレードチャンス、見つけるのページに表示している各銘柄についているタグのロジックを説明します。
話題
直近のデイリーのCrowdInput※のアクセス数が500件以上の銘柄のうち上位100銘柄。
※：CrowdInputとはミンカブ・ジ・インフォノイドが提供する日本最大級の金融情報サイト「株探」のアクセスログをリアルタイムで解析したもの。
大型株
時価総額上位200銘柄。
業界リーダー
33業種の各時価総額トップ各1銘柄
高配当
- 配当性向が100%以下
- 直近3期連続で経常利益が黒字
- 今期の経常利益予想が黒字または未発表
- 直近3期の平均フリーキャッシュフローがプラス
- 今期の予想配当利回りが3.5%以上
連続増収
- 直近10期以上連続で売上高が増加している
- 今期の売上高予想が増加または未発表
連続増益
- 直近10期以上連続で経常利益が増加している
- 今期の経常利益予想が増加または未発表
高成長
- 直近6期で会計基準と単体・連結の別が変わっていない
- 直近5期のうち4期以上で売上高成長率がプラス または 直近5期のうち4期以上で経常利益成長率がプラス
- 今期予想の売上高成長率が8%以上
- 直近5期の売上高の年平均成長率が5%以上
高収益
- 直近3期連続で経常利益が黒字
- 今期の経常利益予想が黒字
- 直近3期連続で自己資本比率が30%以上
- 直近3期のROEの平均が15%以上
- 今期の予想ROEが15%以上
黒字転換予想
- 直近3期連続で純利益が赤字
- 今期の純利益予想が黒字
財務健全
- 直近5期連続で経常利益が黒字
- 今期の経常利益予想が黒字
- 直近5期連続で営業キャッシュフローがプラス
- 直近5期連続でフリーキャッシュフローがプラス
- 直近5期の平均ROEが8％以上
- 直近5期の平均ROAが5％以上
- 当期の予想ROEが8%以上
- 当期の予想ROAが5%以上
- 自己資本比率が70％以上
割安
- 直近3期連続で経常利益が黒字
- 今期の経常利益予想が黒字
- 自己資本比率が50％以上
- 直近3期の平均フリーキャッシュフローがプラス
- PERが0より大きく15以下
- PBRが0より大きく1以下
- PER×PBRが10以下
ワンコイン
- 東証プライム・スタンダード・グロースのいずれかに上場（＝S株買付対象）
- 直近の終値が500円以下
優待
株主優待を提供している銘柄
人気優待
株主優待を提供している銘柄のうち、最新のデイリーのCrowdInput優待アクセスランキング上位100銘柄
掛け合わせ特集
1000円以下×高配当
1000円以下のロジックと高配当のロジックを掛け合わせたものです。
- 東証プライム・スタンダード・グロースのいずれかに上場（＝S株買付対象）
- 直近の終値が1000円以下
1000円以下×大型株
1000円以下のロジックと大型株のロジックを掛け合わせたものです。
- 東証プライム・スタンダード・グロースのいずれかに上場（＝S株買付対象）
- 直近の終値が1000円以下
その他ご注意事項（共通）
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